Praktyki - Ryzyko Kredytowe

O projekcie Zespół ryzyka kredytowego w dziale Risk & Finance zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, m.in. tworzy i weryfikuje poprawność modeli stosowanych w tym obszarze. Zespół składa się głównie z quantów, osób fascynujących się eksploracją danych, modelowaniem statystycznym oraz automatyzacją zadań z wykorzystaniem narzędzi takich jak R, Python lub SAS.

Oferujemy

• płatne praktyki (umowa zlecenie)
• hybrydowy model pracy
• szeroki pakiet szkoleń - korzystaj z platform Degreed, Pluralsight i LinkedIn Learning oraz certyfikowanych szkoleń Microsoft
• wsparcie Buddy’ego - Twój opiekun będzie dla Ciebie przewodnikiem po KPMG
• służbowy iPhone i laptop
• kartę MultiSport - rozwijaj swoje pasje i aktywnie spędzaj czas
• platformę Mindgram - zadbaj o swój wellbeing i rozwój osobisty
• program poleceń - otrzymasz bonus finansowy za rekomendację znajomych do pracy/na praktyki w naszej firmie
• wyjazdy i spotkania integracyjne - zorganizujemy i dofinansujemy budowanie relacji zespołowych
• zaświadczenie potwierdzające udział w praktykach

Zakres obowiązków

• uczestnictwo w projektach doradczych dla banków i innych instytucji finansowych w zakresie modelowania lub walidacji modeli ryzyka kredytowego oraz optymalizacji procesów finansowo-księgowych
• opracowywanie analiz z wykorzystaniem w ramach dużych baz danych, przedstawianie ich wyników, a także wymyślanie nowych podejść do problemów
• pisanie skryptów w R/Python/SAS lub zapytań SQL implementujących metodyki opracowane w celu realizacji projektów
• tworzenie pisemnych raportów będących podsumowaniem przeprowadzonych analiz i wyliczeń
• wspieranie zespołu FRM w opracowywaniu nowych produktów i usług - przygotowywanie ofert, prezentacji i innych materiałów dla klientów

Wymagania

• status absolwenta/tki lub studenta/tki ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, finanse, ekonomia, kierunki ścisłe, Big Data lub podobne)
• podstawowa wiedza z zakresu ryzyka finansowego, bankowości i rynków finansowych
• chęć do pracy z dużymi zbiorami danych i współtworzenia modeli ryzyka kredytowego
• dobra znajomość języka angielskiego (minimalny poziom B2)
• znajomość podstaw jednego lub więcej języków przetwarzania i analizy danych (preferowane: R, SAS, Python) i chęć pogłębienia znajomości tych narzędzi
• dokładność, dbałość o poziom merytoryczny i estetykę swoich prac
• umiejętność myślenia analitycznego i pracy w zespole
• gotowość do poszerzenia swojej wiedzy
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint)
• dostępność w wymiarze min. 30 godzin/tyg.

Dużym atutem będzie, jeśli

• umiesz pisać zapytania w SQL
• masz doświadczenie w przetwarzaniu i analizie danych z wykorzystaniem narzędzi takich jak: R, Python lub SAS
• biegle wykorzystujesz MS Excel
• posiadasz doświadczenie w pisaniu różnego rodzaju raportów i przygotowywaniu prezentacji biznesowych
• interesujesz się tematyką regulacji w sektorze finansowym (np. IFRS 9, Basel IV, Rekomendacje KNF) i/lub w obszarze modeli ryzyka kredytowego